分位数回归(QR)是一个强大的工具,用于估计目标变量$ \ mathrm {y} $的一个或多个条件分位数给定的解释功能$ \ boldsymbol {\ mathrm {x}}} $。 QR的一个限制是,由于其目标函数的提出,它仅针对标量目标变量定义,并且由于分位数的概念对多元分布没有标准定义。最近,由于通过最佳传输将分位数概念对多变量分布的有意义的概括,提出了矢量分位数回归(VQR)作为矢量值目标变量的QR扩展。尽管它优雅,但VQR可以说是由于几个限制而在实践中不适用:(i)假设目标$ \ boldsymbol {\ mathrm {y}} $给定功能$ \ boldsymbol {\ mathrm {\ mathrm {\ mathrm {\ mathrm { {x}} $; (ii)即使在目标维度,回归分位数或特征数量的数量方面,它的确切配方也是棘手的,即使对于适度的问题,并且其放松的双重配方可能违反了估计的分位数的单调性; (iii)当前不存在VQR的快速或可扩展求解器。在这项工作中,我们完全解决了这些局限性,即:(i)将VQR扩展到非线性情况,显示出对线性VQR的实质性改进; (ii)我们提出{矢量单调重排},该方法可确保VQR估计的分位数函数是单调函数; (iii)我们为线性和非线性VQR提供快速的GPU加速求解器,这些求解器保持固定的内存足迹,并证明它们扩展到数百万个样品和数千个分位数; (iv)我们发布了求解器的优化Python软件包,以广泛使用VQR在现实世界应用中的使用。
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